Per chi bazzica nel trading sa benissimo che ci sono due strumenti praticamente irrinunciabili. Uno sono i volumi di scambio, l’altro le medie mobili. Una media mobile prende in esame un certo numero di chiusure e calcola la media che appunto modificandosi diventa “mobile” nelle coordinate cartesiane.
Ce ne sono di due tipi, quelle semplici e quelle esponenziali. Senza entrare troppo nel tecnico quelle esponenziali (EMA) tengono maggiormente conto delle ultime chiusure rispetto alla media semplice (MA) che campiona tutto l’arco di dati interessato alla stessa maniera.
Già ma quale è questo arco di tempo interessato?
Solo il fatto di usare le EMA o le MA sarebbe un dibattito lunghissimo e complicatissimo. Di media si dice che le EMA convengano su scale di tempo (timeframe) bassi, mentre le MA dai giornalieri in su. Ma ovviamente c’è chi afferma il contrario.
Innanzitutto quante EMA/MA usare? Una sola non ha molto senso, due già cambia radicalmente la situazione. Per quello che ho visto la maggioranza ne usa tre, quelli più scafati due. Si dice che i veri trader non ne usino nessuna, come Neo in Matrix le “vedono“. O forse è l’effetto dei postumi alcolici della sera prima, vai a sapere.
Prendiamo per buono che siano tre. Quale campionamento, cioè quanti dati all’indietro, devono essere calcolati? E se i passaggi precedenti sono oggetto di dibattito, il numero di campionamenti apre la gabbia dei leoni.
Qualcuno dice che vanno tarati in funzione del timeframe usato, altri no, che vanno bene in modo trasversale. Personalmente dalle 4 ore in su utilizzo la MA 20-50-200 con colorazione verde, bianco/grigio, rosso. Si la bandiera nazionale, perchè in uptrend è italiana, ma in downtrend diventa messicana.
Per i timeframe orari uso 9-28-55, ma con poca convinzione. Più sotto con le scale di tempo a mio parere le EMA/MA lasciano il tempo che trovano e ritengo che le bande di Bollinger unite ad un’oscillatore stochastico sia più efficiente delle medie mobili.
Guardando i video di molti trader si capisce come ognuno vada per conto suo, spesso avendo la convinzione di usare convenzioni (fa pure rima) che in realtà non ci sono. Anche nei libri, spesso più che dichiarati li noto dalle immagini dei grafici, ognuno usa il suo campionamento.
E’ certo che per sia per i timeframe, che per il tipo di mercato questi valori non siano assoluti e vanno ritarati, peccato che molto spesso le medie mobili offrono potenziali linee di supporto/resistenza oblique. Solo che questa cosa è vera se la massa usa gli stessi parametri, mentre qui siamo più sull’andare a casaccio.
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