Rock the (hive) bot.

Rock the boat è una canzone dance di Bob Sinclair, ma io non capisco una mazza di musica, figurarsi di suonarla. Quindi cerco di far suonare altri strumenti, tipo quelli finanziari.

E’ già da un po’ che sto studiando Pine Script, che altro non è un meta-linguaggio creato da Trading View. Chi bazzica con i valori delle cripto valute non potrà non aver mai visto un grafico di Trading View. Si tratta di un sistema per avere le quotazioni in tempo reale delle cripto valute e tutti gli altri indici, azionario, forex, commodities di praticamente qualsiasi borsa. E questo sistema non necessita di installare nulla perché gira tutto sul browser.

Ma i grafici sono nulla senza l’analisi tecnica. E quindi Trading View mette a disposizione un esagerato numero di strumenti, dal tirare le linee di supporto/resistenza ai ritracciamenti di fibonacci, sino agli oscillatori.

E se tutto sto ben di Dio non fosse abbastanza, ci pensa Pine Script, con cui è possibile crearsi due cose, gli study e le strategies. Gli Study sono la possibilità di crearsi i propri strumenti di analisi, il proprio oscillatore. Di fatto non c’è un limite a cosa si può misurare.

Le Strategies vanno oltre, per semplificare il concetto diciamo che si possono creare dei (ro)Bot che seguendo determinate regole, determinati input, comprano e vendono per noi.

O meglio… simulano la compravendita, perché Trading View ad oggi non ha interfaccia dedicata con gli Exchange. Ce l’ha avuta per un breve periodo ospitando Poloniex, ma poi è stata dismessa.

Ad ogni modo, oltre a simulare l’acquisto, effettua anche un Backtesting parecchio, parecchio, parecchio veloce. Si ho ripetuto tre volte parecchio. Lo dico perché ho usato vari strumenti di backtesting, ecco ad ogni ritocco della strategia, capire come sarebbe andato era un’attesa piuttosto lunghetta. Non qui, che è letteralmente in tempo reale, e non solo nell’applicarla, ma anche nelle varie modifiche dei parametri. I cosiddetti ritocchi.

Se siete interessati a Trading View, lascio un mio articolo di panoramica sui Grafici in commercio.

Sto quindi lavorando da tempo ad un bot intraday, la cui intenzione è cavalcare le ondate di su e giù che hanno i prezzi. Quindi questo Bot lavora bene sulle cripto che sono piuttosto instabili, come ad esempio Hive.

Può non sembrare se guardiamo il prezzo, ma in realtà va su e giù in modo piuttosto elevato se consideriamo la percentuale di differenza tra i minimi e i massimi di giornata. E più la percentuale di “swing” è elevata, maggiore sono le possibilità di fare bei guadagni (e pure le perdite bloccate dallo stop-loss).

Ho identificato il timeframe di 15 minuti come discretamente valido. C’è abbastanza volume da muovere il prezzo e le oscillazioni sono abbastanza repentine tra le varie candele.

Guardando le varie strategie dei trader sicuramente più navigati di me, sono sempre rimasto un po’ contrariato. Sono molto accademici, nel senso che trovata una regola strategica per l’entrata, la ribaltano per l’uscita. Personalmente non mi trovano d’accordo, e le prove manuali o semi-automatizzate mi davano ragione.

Credo che l’entrata sia una cosa, è prevedibile sino ad un certo punto, poiché nel momento che entriamo diventa certa. Mentre l’uscita essendo l’ultimo atto è incerta sino alla fine. Da qui la convinzione che le due cose debbano viaggiare per i cavoli loro. O meglio, è chiaro che il segnale di uscita debba avere conoscenza di una precedente entrata altrimenti non avrebbe senso. Ma le regole strategiche a mio avviso devono essere diverse.

I risultati che vedete in questo post non sono reali, nel senso che non li ho fatti (purtroppo) ma di base vedono il bot lavorare nel mese di aprile, come detto su campionatura di 15 minuti, per la coppia Hive/USDT. Il capitale di partenza è 500 dollari, investiti in modo imprudente al 100% di ogni transazione. E lo stesso vale per l’uscita che è al 100%. Di conseguenza la contrattazione è una per volta. Le fee sono calcolate al 0.1%. I valore medio di take profit è il 5% e il valore (semi-assoluto) di Stop Loss è anch’esso del 5%. La funzionalità per il momento è relativa alle contrattazioni Long, quelle Short ancora non vanno quindi sono disattivate.

L’oscillatore di riferimento per ora è solo uno! La media mobile semplice a 7 periodi…

Qualcuno che conosce questo settore starà ridendo. In effetti è un po’ pochino come dato, su questa chiaramente ci ho lavorato, nel senso che la posso modificare a piacimento, ma soprattutto ho costruito un tentativo di “inseguire” il prezzo una volta raggiunto il take profit. In pratica ho immaginato i punti di take profit e stop loss alla stregua di linee di resistenza e supporto. Per lo stop loss viene facile spiegarlo, il prezzo tocca la linea, ho perso si vende. Il take profit invece attiva un parametro di ingaggio che fa innalzare immediatamente lo stop loss. In pratica è come se il “fondo” fosse mobile e si spostasse verso l’alto. Maggiore sarà la salita del prezzo, maggiore sarà “l’inseguimento”. Se il prezzo scende e supera il livello di ingaggio, vende. Chiaramente con profitto che talvolta è molto superiore al 5% di base.

I risultati sono buoni, non eccezionali. Per quello ci vorrebbe la contrattazione allo scoperto che come detto non funziona. Tuttavia se guardiamo ai valori di riferimento, questo mese Hive ha avuto una perdita di quasi il 12%.

Mentre il bot ha realizzato un profitto di quasi il 433% in 30 giorni. Un po’ elevate le perdite al 22%, buonino il fattore di profitto che sfiora i 3000 punti (sotto duemila è considerato mediocre) ma lontanissimo dagli 8000 che fanno i trader di professione.

C’è ancora moltissimo da studiare, le perdite vanno limitate e sicuramente si dovrebbe poter trovare una soluzione con qualche altro indicatore che discrimini l’entrata. Mentre per l’uscita direi che ci siamo. Discorso differente per le vendite in short, la facevo più facile, ribalto il concetto e via… non è così.

Rimane poi da fare una estensiva ricerca di money management, campionandola con periodi più lunghi o particolarmente sfigati. Insomma sono ben lontano dal prodotto finale. Tuttavia come si può vedere con lo studio, l’applicazione e l’esperienza si possono tradurre in risultati di un certo rilievo.