Vorrei proporre una comparazione maccheronica sulle Esponential Moving Averange (medie mobili esponenziali) contro le Moving Average (medie mobili semplici).
Senza entrare nel dettaglio della questione, ma giusto per far capire a chi passa di qua per caso, le medie mobili semplici campionano all’indietro un certo numero di volte il valore del prezzo di chiusura. Su questo creano una media. Il valore di campionamento quindi è costante, cioè il valore più vecchio vale quanto quello più nuovo.
Nelle esponenziali (EMA) l’unica differenza risiede nel valore di campionamento, che attraverso un calcolo matematico che vi risparmio, danno maggiore “importanza” ai valori più giovani rispetto a quelli più anziani.
Come avevo già scritto in un altro post utilizzo come valori di campionamento all’indietro, 20, 50 e 200 periodi, che a seconda del timeframe utilizzato significano 20/50/200 minuti, ore, giorni all’indietro.
Il risultato sul grafo è simile, ma non uguale, ma questo è ovvio se avete compreso gli ultimi tre paragrafi. Tuttavia cosa significa sul piano decisionale, o meglio su quello che l’oscillatore ci trasmette?
Per farlo capire ho preso Hive / Usdt alla data odierna del post e ho applicato i due oscillatori, facendo due foto distinte, prima su uno e poi sull’altro. Su cui ho posto delle annotazioni circa l’incrocio delle varie rette e del prezzo che ha rispetto a queste. Prima abbiamo l’esempio delle Medie semplici (MA) e poi quello delle esponenziali (EMA):
Come si può vedere il primo incrocio della linea 20 periodi che si pone sotto quella della 50, come conferma di un trend invertito, avviene molto tempo dopo con la esponenziale. Addirittura la MA offre una lettura su una possibile resistenza di pull-back che la EMA non da assolutamente poiché questa è troppo vicina alle altre due.
Mentre lo sfondamento del prezzo sui 200 periodi, cioè quello che vediamo andare verso 0.20 (il punto più basso) è molto simile. Ma poi quando il trend si rialza, anche in questo caso la MA sembra essere più coerente. Infatti le ultime due frecce sulle medie semplici mostrano l’incrocio 20/50 e poi 20/200 in momenti distinti. Mentre la EMA (ultimo cerchio) è un mezzo casino visto che si incrociano tutte e tre nello stesso istante.
Spesso mi sono sentito dire che le EMA sono più precise perché più reattive. A guardare il grafico sopra mi viene da obiettare il contrario. Ma più che altro sono i segnali della media semplice ad essere più “parlanti” per una potenziale decisione.
Nel caso della EMA la media a 200 mostra una lateralizzazione (freccia orrizzontale verso destra) mentre la MA mostra una potenziale uscita in alto, cosa che poi è avvenuta.
L’esperimento dice solo una parte della storia. Se dovessimo fare un money management serio dovremo ripetere l’esperimento su time frame inferiori e superiori, oltre tutto non fermandosi al giorno odierno ma andando a cercare specifici periodi di down e up trend che hanno caratterizzato il passato.
In ogni caso ho voluto offrire una chiave di lettura che spero possa essere interessante rispetto a certi dogmi che magari assumiamo come tali senza neanche prenderci la briga di verificarli per conto nostro.
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